日本市場に特化したリスク管理手法を体系的に解説した専門書。市場リスク、信用リスク、流動性リスクなど様々なリスク要因を詳細に分析し、実践的な管理手法を提供。ポートフォリオ構築から個別銘柄選択まで、投資プロセスの各段階におけるリスク管理アプローチを網羅的に解説します。
価格変動リスク、金利リスク、為替リスクなど市場全体の変動によるリスク要因。日本市場固有の値動き特性を考慮した市場リスク評価手法と、ベータ調整、分散投資、ヘッジングによる管理アプローチを詳細に解説。
発行体の財務状況悪化やデフォルトによるリスク。日本企業の財務健全性評価、信用格付けの読み方、債券・株式の信用リスク評価手法、およびカウンターパーティリスクの管理方法を実践的に解説。
市場で円滑に売買できないリスクや、売却時の価格不利な変動リスク。日本市場における流動性指標の測定、流動性の悪い銘柄の識別、流動性リスクを考慮したポジションサイジングとエグジット計画の立て方を解説。
投資判断や執行プロセスにおける人的ミスやシステム障害によるリスク。バイアスの影響を最小化する投資プロセスの設計、エラーの予防と検出システム、および運用リスクを軽減する管理体制の構築方法を解説。
市場全体に影響を与える経済的・政治的要因によるリスク。日本経済の構造的リスク要因の分析、システマティックリスクの測定と管理、市場全体のリスク環境に応じた投資戦略調整手法を解説。
ポートフォリオ全体のリスク特性と構成銘柄間の相関関係に基づくリスク。現代ポートフォリオ理論の実践的応用、相関関係の変動管理、リスク調整後リターンの最大化を目指すポートフォリオ構築手法を解説。
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株式投資には価格変動リスク、流動性リスク、信用リスクなど様々なリスクが伴います。リスク管理は投資プロセスの重要な要素ですが、それによって損失の可能性が完全に排除されるわけではありません。投資を行う前に、ご自身でリスクを十分に理解し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。
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